2024-08-08 13:50:21

财联社8月5日讯（编辑 刘晨）今日全球权益市场大跌，债市日内振幅剧烈，30年超长期国债收益率波动达4bp左右。具体来看：

国债期货集体收涨，30年期主力合约涨1.14%报112.97元，10年期主力合约涨0.27%报106.55元，均续刷历史新高；5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.03%。

银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240004收益率上行0.5bp报2.1225%，盘中最低报2.0825%；30年期国债活跃券230023收益率下行1.65bp报2.322%，盘中最低报2.2925%；10年期国开活跃券240210收益率下行1.05bp报2.182%。

（数据来源：QB，财联社整理）

美国上周公布的最新失业率数据触发“萨姆规则”，引发市场对美国经济衰退的担忧。今日全球股市普跌，日经225指数收盘重挫12.4%盘中2次熔断，韩国KOSPI指数收盘下跌234.62点，跌幅8.77%，一度触及熔断机制。欧洲主要股指开盘集体大幅下跌，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国DAX指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.29%。

宏飞论债主理人王宏飞对财联社表示，今天早盘市场主要交易美国衰退，一方面不利于我国出口，进而影响经济基本面；另一方面，美联储降息预期增强，我国汇率贬值压力减小，货币政策进一步宽松的预期增强。美国衰退逻辑下，叠加央妈近期政策偏宽松，债市做多情绪释放，突破关键点位。下午，金融时报发文提出，下半年财政发债加速，市场止盈盘陡增，债券收益率快速上行至较为安全区域。尽管当前债市仍在做多情绪中，但债券收益率已经跌至历史极低，已基本触及市场普遍认为的央行底线，市场自发的止盈力量也会增加，债券收益率波动增加，触底小幅反弹的概率大。交易方面，当期点位不建议再追多，建议止盈避险；如有突发因素导致收益率上行，安全边际提升后，可适度开展做多交易。配置方面，建议适度等待，待利多出尽或突发因素导致收益率上行后，择机配置。

一级市场方面：

公开市场方面，央行公开市场开展6.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日3015.7亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行1.2BP报1.585%；7天期下行0.6BP报1.694%，创2023年8月以来新低；14天期下行3.8BP报1.714%，创2023年8月以来新低；1个月期下行0.7BP报1.818%，创2022年11月以来新低。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.6700%，涨1.00个基点；FR007报1.8000%，跌2.00个基点；FR014报1.8300%，跌1.00个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.5900%，涨1.00个基点；FDR007报1.6900%，跌1.00个基点；FDR014报1.7100%，跌1.00个基点。

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0宝龙04、H9龙控01、21瑞丽债、24常投03、23武进05。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1融创01、H1融创03、H0融创03、H8龙控05、H1碧地04。具体如下：

银行间回购利率多数下行，具体如下：

（数据来源：Choice，财联社整理）

存单方面，今日3M期国股在1.65%-1.78%位置需求较好，较上一日下行5bp，1Y期国股报在1.8275%-1.85%的位置，较前一日下行1bp。AAA级存单方面，9M成交在1.84%，1Y成交在1.87%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 刘晨）